送心意

澤華老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-12-22 11:20

同學你好,為你逐步解答:
上行股價=現行股價× 上行乘數=40×(1+40%)=56(元)
下行股價=現行股價× 下行乘數=40×(1-30%)=28(元)
股價上行時期權到期日價值=Max(上行股價-執行價格,0)=Max(56-40,0)=16(元)
 股價下行時期權到期日價值=Max(0,下行股價-執行價格)=Max(0,28-40)=0(元)

澤華老師 解答

2023-12-22 11:24

套期保值比率=期權價值變化/股價變化=(16-0)/(56-28)=0.5714

借款數額=(到期日下行股價×套期保值比率-股價下行時期權到期日價值)/(1+r)本體不涉及。
購買股票支出=套期保值比率×股票現價=0.5714×40=22.856(元)
投資組合的成本(期權價值)=購買股票支出-借款數額=228.856(元

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2023-12-22 11:20:54
你好,不可以的
2016-12-12 14:59:55
你好,那我舉個例子來說明
2023-07-05 16:49:23
你好,這個5%是什么的。
2023-11-01 15:05:43
學員你好,計算一下 債=0.1/(1-0.02)*0.75=0.07653061224 優先股=0.07/(1-0.03)=0.07216494845
2023-01-06 12:51:35
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