2020年4月3日，某資產市場價格為150，年化連續復利率為3.15%，若一剩余期限為6個月的遠期合約交割價格為160，則該遠期合約的價值是多少？計算結果保留4為小數。

2020年4月3日，某資產市場價格為150，年化連續復利率為3.15%，若一剩余期限為6個月的遠期合約交割價格為160，則該遠期合約的價值是多少？計算結果保留4為小數。

答： 答：遠期合約的價值是160.7377。計算過程如下：首先計算未來價值，即6個月后的價值，未來價值=150*(1+0.0315)^6=161.8582，然后計算現值，現值=161.8582/（1+0.0315)^6=160.7377。因此，該遠期合約的價值為160.7377。 拓展：復利率是指在定期投資中，投資者收益中，由于投資本金不斷增加而產生的收益率。因此，它不僅取決于投資利率，還取決于投資期限，即投資期內本金的增加程度。

現有一種2年期的債券,票面金額為1000元,利率10%,每半年付息一次,現在市場價格為980元,6個月和1年期的無風險利率分別為6%和8%。若該債券1年期的遠期合約交割價格為1000元。請問該遠期合約價值是多少?該債券1年期遠期價格應該是多少

答： 遠期合約價值為100*（P/F，8%/2，4）%2B100*5%*（p/a，4%，4） 您計算一下結果。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

某證券6個月期遠期合約交割價995元,現價為982元。6個月期無風險利率 4.4%。(1)是否可以做一個遠期與現貨的無套利利組合?如何構建?(2)對合同買入方來說,單位證券遠期合約的價值是多少?(3)如果該該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構建?

答： 您好 1.您好，在現貨市場上做空證券，在期貨市場上做多證券即可。比如在現貨市場上買入一份證券，待在期貨市場上賣出一份證券。 2.等于982*1.044 3.如果證券的紅利率為3%說明在遠期市場上，相比于無紅利證券價格更低，可以在期貨市場上做空，在現貨市場上做多即可。