某證券6個月期遠期合約交割價995元,現價為982元。6個月期無風險利率 4.4%。(1)是否可以做一個遠期與現貨的無套利利組合?如何構建? (2)對合同買入方來說,單位證券遠期合約的價值是多少? (3)如果該該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構建?

2、某證券6個月期遠期合約交割價980元，現價為970元。6個月期無風險利率4.2%。(1)是否可以做一- 個遠期與現貨的無套利組合?如何構建? (2) 對合同買入方來說，單位證券遠期合約的價值是多少? (2) 如果該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構建?

答： 市場價格為980，執行價格為1000，遠期合約價值為20， 1000-980/（1+10%）

某證券6個月期遠期合約交割價995元,現價為982元。6個月期無風險利率 4.4%。(1)是否可以做一個遠期與現貨的無套利利組合?如何構建?(2)對合同買入方來說,單位證券遠期合約的價值是多少?(3)如果該該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構建?

答： 您好 1.您好，在現貨市場上做空證券，在期貨市場上做多證券即可。比如在現貨市場上買入一份證券，待在期貨市場上賣出一份證券。 2.等于982*1.044 3.如果證券的紅利率為3%說明在遠期市場上，相比于無紅利證券價格更低，可以在期貨市場上做空，在現貨市場上做多即可。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

必要收益率問題公式1: 必要收益率=無風險收益率+風險收益率(風險價值系數×標準離差率)公式2:投資組合必要收益率=無風險收益率+β*市場風險收益率(市場組合必要收益率-無風險收益率)想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝

答： 您好，同學請稍后，老師正在解答