老師，請問若A、B完全正相關，則投資組合的風險等于A、B的風險之和是錯誤的，為什么呢？

老師，請問若A、B完全正相關，則投資組合的風險等于A、B的風險之和是錯誤的，為什么呢？

答： 因為A、B完全正相關，這意味著A和B有相同的風險，所以投資組合的風險等于A、B的風險之和的論斷是不正確的。

按照投資的風險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目，下列說法正確的有（）。A.若A、B項目完全負相關，組合后的非系統風險可以最大程度的抵消B.若A、B項目相關系數小于0，組合后的非系統風險可以減少C.若A、B項目相關系數大于0，但小于1時，組合的非系統風險不能減少D.若A、B項目完全正相關，組合后的非系統風險不擴大也不減少為什么完全正相關，組合后的非系統風險不擴大也不減少?

答： 如果說是系統風險的話，你不管是什么樣的組合，都是不可能分散的，也就是說這個系統風險它是不會發生變化。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

某私募股權基金擬對兩家企業進行組合投資，但兩家企業A和B均面臨所在行業未來發展的風險，若受此風險影響，A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2，風險（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關系數為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權基金希望投資風險最小，請計算：1.在A和B上的投資金額分別為多少？2.最小風險組合此時對應的未來期望收益率和風險（標準差）分別為多少？

答： 為了計算私募股權基金在A和B上的投資金額，以及最小風險組合對應的未來期望收益率和風險，我們需要先計算A和B的協方差，然后利用最小方差公式求解。 首先，計算A和B的協方差： 協方差為：0.2×(0.5×0.2?0.64×0.25)=?0.012 接下來，利用最小方差公式求解： 在A和B上的投資金額分別為：0.29億元和0.71億元 最后，計算最小風險組合對應的未來期望收益率和風險（標準差）： 未來期望收益率為：0.5×0.29%2B0.2×0.71=0.29 風險（標準差）為：0.64×0.29 2 %2B0.25×0.71 2 =0.42