"某私募股權基金擬對兩家企業進行組合投資，但兩家企業A和B均面臨所在行業未來發展的風險，若受此風險影響，A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2，風險（收益率的方差）分別為0.64和0.25，A和B的收益率相關系數為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B，若私募股權基金希望投資風險最小，請計算： 1.在A和B上的投資金額分別為多少？ 2.最小風險組合此時對應的未來期望收益率和風險（標準差）分別為多少？"

執著的寶貝

于2023-03-22 15:11 發布 ??341次瀏覽