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證券組合理論
證券組合理論是一個專業名詞，主要研究如何通過多元化投資組合分散風險。
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- 問 老師，?證券組合的風險溢價是否就是證券組合的市場風險溢價？
青檸 會計實務不完全是,證券組合的風險溢價是指證券組合比基準收益高出的部分，它可以是市場風險溢價的部分，也可以是因不對稱情況產生的非市場風險溢價。例如：投資者把易受金融危機影響的資產和低風險的資產放在一起組成投資組合，由于受到了多種流動性和信用風險影響，或者管理業績造成的市場效應，有時它們所產生的收益會高于基準收益，這種收益就是證券組合的風險溢價。拓展知識：風險報酬比是衡量投資風險收益的一個重要指標，它綜合衡量了投資者承擔的風險水平與預期的收益水平之間的關系。 查看全文> - 問 A證券的期望報酬率為10%，標準差為14%；B證券的期望報酬率為12%，標準差為18%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，假設A、B證券收益的相關系數接近于0，下列結論中錯誤的是（ ）。 A. 投資組合最低的期望報酬率為10% B. 投資組合最高的期望報酬率為12% C. 投資組合最高的標準差為18% D. 投資組合最低的標準差為14%
董孝彬老師 中級會計師您好，D不對，投資組合最低的標準差會低于14%，而不是14%。 如果相關系數小于1，投資組合會產生風險分散化效應，且相關系數越小，風險分散化效應越強。當相關系數足夠小時，投資組合最低的標準差可能會低于單項資產的最低標準差。相關系數接近于0，因此投資組合最低的標準差可能會低于單項資產的最低標準差14% 查看全文> - 問 證券組合系統風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數？
晨曦老師 中級會計師,初級會計師,注冊會計師您好。 表述錯誤 】 只有在證券之間的相關系數為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數；如果相關系數小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權平均數。 查看全文> - 問 A若兩種證券收益率的相關系數為0，該證券組合能夠分散風險嗎？ B.若兩種證券收益率的相關系數為－0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？ C.若兩種證券收益率的相關系數為+0.5，該證券組合能夠分散風險嗎？
悠然老師01 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師學員你好，只要相關系數不是1，都可以分散風險 查看全文>
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