證券組合系統風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數？

證券組合系統風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數？

答： 您好。 表述錯誤 】 只有在證券之間的相關系數為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數；如果相關系數小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權平均數。

【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，表明資產組合中的資產收益率存在一定的正相關關系。 對于資產組合的風險，當資產組合中的資產收益率完全正相關（相關系數為?）時，組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均數；當資產組合中的資產收益率不完全正相關（相關系數大于?小于?）時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數。 但僅知道相關系數大于零時，并不能確定組合的風險就一定小于組合中各項資產風險的加權平均數，因為此時可能相關系數接近?，組合風險可能接近各項資產風險的加權平均數甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據相關系數大于零不能得出組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數的結論。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

關于系統風險和非系統風險，下列表述錯誤的是()A.證券市場的系統風險不能通過證券組合予以消除B.若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統風險C.在資本資產定價模型中，β系數衡量的是投資組合的非系統風險D.某公司新產品開發失敗的風險屬于非系統風險b選項為什么是對的

答： 介于–1和%2B1之間，資產組合可以分散風險，但不能完全消除風險。 等于-1能最大程度分散風險。 等于1：不能分散風險。 結論：只有等于1不能分散風險。所以那句話是正確的。