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期權價值

俗話說，"一分錢，一分貨。"美式期權比歐式期權有"提前行使權利"的優(yōu)勢，所以投資者也多付近1.5%的期權費。在價內的期權比在價外的期權要貴，因為概率在發(fā)生作用。當投資者買進期權(無論是買權還是賣權)時，實際上他們是在買一定時間內希望會發(fā)生作用的概率。買權反映價格上動的概率，賣權反映價格下動的概率。

問請問“看漲期權的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權的價值不是等于期權凈收入（即：股價—期權執(zhí)行價格）嗎？看漲期權的價值上限應該是股價—期權執(zhí)行價格吧？

何何老師注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師

答案：看漲期權的價值上限是股價，不考慮執(zhí)行價格查看全文>
問老師，購買看漲看跌期權到期日價值怎么算？賣出看漲看跌期權到期日價值怎么算？執(zhí)行價格是期權的行權價格，期權購買價格是期權行權價格嗎？

李老師2 中級會計師,初級會計師,CMA

答案：購買看漲期權到期日價值=期權行權價格-期權購買價格；賣出看漲期權到期日價值=期權購買價格-期權行權價格；執(zhí)行價格是期權的行權價格，期權購買價格不一定是期權行權價格，期權購買價格取決于市場行情。查看全文>
問請問“看漲期權的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權的價值不是等于期權凈收入（即：股價—期權執(zhí)行價格）嗎？看漲期權的價值上限應該是股價—期權執(zhí)行價格吧？

青檸會計實務

答案：恩，你說的沒錯。但是，需要考慮到期權的時間價值，它是期權的價值的重要組成部分，而時間價值的上限就是股價。因此，看漲期權的價值上限也是股價。查看全文>
問下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（　　）。 A．期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值-內在價值 B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大 C．如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值 D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大

朱飛飛老師中級會計師

答案： D時間溢價與貨幣時間價值的含義不同，貨幣時間價值是時間“延續(xù)產生的價值”，而時間溢價是時間帶來的“波動的價值”，未來股價不確定性越大，時間溢價越大，選項D錯誤。查看全文>