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①組合標準差不會大于組合中各資產標準差的加權平均數;
②充分投資組合的風險,只受證券之間協方差的影響,而與各證券本身的方差無關;
③組合中證券報酬率的相關系數越大,組合分散風險的作用越小。
②充分投資組合的風險,只受證券之間協方差的影響,而與各證券本身的方差無關;
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