李四購買了兩只股票，權重各為50%， A股票預期收益率6%，標準差30% ， B股票預期收益率8%，標準差40%。如果組合標準差是35%，A股票和B股票的相關系數是多少？

李四購買了兩只股票，權重各為50%， A股票預期收益率6%，標準差30% ， B股票預期收益率8%，標準差40%。如果組合標準差是35%，A股票和B股票的相關系數是多少？

答： D，根據組合標準差公式 可知，35%2＝30%2×50%2＋40%2×50%2＋2×50%×50%×30%×40%×ρ，解得ρ＝ l。

A股票預期收益為5%，標準差為10%，B股票預期收益為10%，標準差為20%，兩者的相關系數為0.5，A/B權重各為50%，其組合預期收益率為__(用百分號表示)，組合方差為(用百分號表示)，兩者協方差為__(用百分號表示)。比較兩個資產，A股票風險 B股票風險(填寫等于、大于、小于)。當兩者相關系數為__，組合風險最大，方差為(用百分號表示)，當兩者相關系數為，組合風險最小。

答： 1收益率7.5% 2方差13.5% 3協方差0.5*0.1*0.2=0.01 4 風險 標準差率

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預期報酬率的相關系數為0.8。 要求： （1）計算A、B股票收益率的期望值和標準差； （2）計算A、B股票的協方差； （3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標準差； （4）如果上述投資組合與市場組合的相關系數為0.5，市場組合的標準差為15%，A股票的貝塔系數為0.4，計算B股票的貝塔系數。 （計算結果保留小數點后兩位，方差和標準差用百分數表示，小數保留到萬分位）

答： 1）A股票收益率的期望值=（4%-2%+5%+6%-3%）/5=2%，A股票收益率的標準差={[（4%-2%）×（4%-2%）+（-2%-2%）×（-2%-2%）+（5%-2%）×（5%-2%）+（6%-2%）×（6%-2%）+（-3%-2%）×（-3%-2%）]/（5-1）｝開方=4.18%?B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8%?B股票收益率的標準差=[（10%-5.8%）×（10%-5.8%）×0.3+（20%-5.8%）×（20%-5.8%）×0.3+（-8%-5.8%）×（-8%-5.8%）×0.4]開方=11.91%?（2）A、B股票的協方差=A、B股票的相關系數×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差=0.8×4.18%×11.91%=0.40%?（3）投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%，投資組合的標準差=（0.88%）開方=9.38%?（4）投資組合的貝塔系數=0.5×9.38%/15%=0.310.3×0.4+0.7×b=0.31，解得：b=0.27?