A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。 要求： 發生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 題目中市場組合收益率標準差6%，對求單個的標準差跟組合的標準差好像都不用用到，是個迷惑項么？

木子李老師 解答

2023-03-28 17:19

組合標準差公式＝根號下（投資項目1的比例*投資項目1的標準差）2+（投資項目2的比例*投資項目2的標準差）2+2×投資項目的相關系數×（投資項目1比例×投資項目1的標準差）×（投資項目2比例×投資項目2標準差）

M.mac。Fq 追問

2023-03-28 17:21

老師，看了您給過來的公式，也沒看到要用到那個6%啊

M.mac。Fq 追問

2023-03-28 17:24

只要有項目1的標準差，項目2的標準差，還有相關系數，跟他們各占的比重，就可以求出組合的標準差了

木子李老師 解答

2023-03-28 17:32

那應該是這個題目給出了組合標準差，就是迷惑選項了。如果其他題目沒有給的話，可以按照公式來計算投資組合的標準差。