老師 不理解貝塔怎么算的，，可以幫我分析下么，為啥用該股票的β系數＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

老師 不理解貝塔怎么算的，，可以幫我分析下么，為啥用該股票的β系數＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

答： 你好 這個是公式來的。 β = Cov(ra, rm) / Var(rm)=?βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m?，其中,Cov(ra, rm)表示證券a的收益率與市場收益率的協方差,Var(rm)表示市場收益率的方差 而Cov(Ra,Rm)=相關系數*σa*σm 所以β =相關系數*σa/σm

市場風險溢價＝11.98%－4%＝7.98% 這里為什么不去除該股票的貝塔系數1.5 ？請解析，謝謝！

答： 你好 這些股票是能代表股票市場平均風險的股票，所以計算出的收益率，是股票市場平均風險必要報酬率。也就是Rm 現在計算市場風險溢價，就是Rm-Rf。就是市場組合的平均報酬率超過無風險那部分，就是風險帶來的溢價

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

X ，Y ，Z三種股票的權重比例為20% ，40% ，40%。三只股票的貝塔系數分別為。1.5 1.2 0.9。請計算投資組合的貝塔值

答： 同學，你好 投資組合貝塔值=1.5*20%+1.2*40%+0.9*40%=1.14%