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米晨芳
3小時前
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加油加油加油
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安天燕
2分鐘前
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①β系數為負數表明該資產收益率與市場組合收益率的變動方向不一致;
②無風險收益率、市場組合收益率以及β系數都會影響證券收益;
③投資組合的β系數是加權平均的β系數,β系數衡量的是系統風險,所以不能分散,因此不能說β系數一定會比組合中任一單只證券的β系數低。
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安天燕
5分鐘前
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方差、標準差、變異系數度量投資的總風險(包括系統風險和非系統風險),貝塔系數度量投資的系統風險。
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安天燕
6分鐘前
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證券市場線,簡稱為SML。SML就是關系式R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直線,該直線的橫坐標是β系數,縱坐標是必要收益率。
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安天燕
11分鐘前
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相關系數為-1時可以最大程度的分散非系統風險;
相關系數在0~+1之間變動時,則相關程度越高分散風險的程度越小;
相關系數在-1~0之間變動時,則相關程度越高分散風險的程度越大;
相關系數為0時可以分散部分非系統性風險。
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安天燕
20分鐘前
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資本資產定價模型的表達形式:R=Rf+β×(Rm-Rf),因此影響特定股票必要收益率的因素包括某資產的必要收益率、該資產的β系數及無風險收益率。
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安天燕
22分鐘前
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β值測度系統風險,而標準差或變異系數測度總風險。
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安天燕
31分鐘前
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β值度量系統風險,而標準差度量的是整體風險,它既包括系統風險,又包括非系統風險。
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歐得起、????
39分鐘前
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快扛不住咯
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余燕琴
40分鐘前
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學習學習學習學習
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安天燕
51分鐘前
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⑴對于含有兩種證券的組合,投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系。
⑵當存在無風險資產并可按無風險利率自由借貸時,個人的投資行為分為兩個階段:
先確定最佳風險資產組合,后考慮無風險資產和最佳風險資產組合的理想組合,只有第二階段受投資人風險反感程度的影響
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安天燕
56分鐘前
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影響投資組合期望報酬率的因素有單項證券的期望報酬率和單項證券在全部投資中的比重。
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安天燕
57分鐘前
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證券市場線的斜率為市場平均風險報酬率,如果投資人對于風險的厭惡感增加,則其承擔單位風險要求的收益率提高,而投資資產的風險是既定的,所以要求的風險報酬率提高,所以市場平均風險報酬率提高,證券市場線斜率提高,直線更陡峭,而不是向上平移。
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牛牛
58分鐘前
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選項B,屬于已經發生的費用或損失,不能給企業帶來未來經濟利益,因此,不符合資產會計要素定義;選項D,不屬于資產類要素,屬于所有者權益類要素。
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林
58分鐘前
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(90+135+150)/36*9=93.75
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安天燕
1小時前
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變異系數=標準差÷期望報酬率
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