假設A資產的預期收益率為10%,標準差9%;B資產的預期收益率為8%,標1.準差8.2%A和B的...

包容的薯片 追問

2024-03-27 20:14

假設A資產的預期收益率為10%,標準差9%;B資產的預期收益率為8%,標1.準差8.2%A和B的協方差為－0.0024，求A和B組成的最小方差組合中投資A的比重

廖君老師 解答

2024-03-27 20:15

您好，好的，現在題全了

廖君老師 解答

2024-03-27 20:35

您好，根據最小方差組合的公式，投資A的比重=(8.2%*8.2%+0.0024)/(9%*9%+8.2%*8.2%+2*0.0024)=46.49%

1. 組合方差 = A投資比例的平方 * A的方差 + B投資比例的平方 * B的方差 + 2 * A投資比例 * B投資比例 * A標準差 * B標準差 * A和B的相關系數