這道題的選項結果，能幫我解釋一下嗎，有點看不懂，尤其是c選項，正確的應該是什么

廖君老師 解答

2024-02-29 07:11

您好，
投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：
  根據算數標準差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式。
  一.根據權重、標準差計算：
  1.A證券的權重×標準差設為A;
  2.B證券的權重×標準差設為B;
  3.C證券的權重×標準差設為C。
  二.確定相關系數：
  1.A、B證券相關系數設為X;
  2.A、C證券相關系數設為Y;
  3.B、C證券相關系數設為Z。
  展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

XY相關系數0.2，投資組合的標準差=POWER(50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*0.2*50%*9%*50%*11%,1/2)=7.77%

完全正相關時相關系數是等于1的

加油 追問

2024-02-29 07:33

XY相關系數0.2，投資組合的標準差=POWER(50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*0.2*50%*9%*50%*11%,1/2)=7.77%
50%*11%*50%*11%這步算的是什么？

廖君老師 解答

2024-02-29 07:35

您好，這是計算標準差，就是50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*0.2*50%*9%*50%*11%,開平方，我用的公式計算的