A公司的預期收益率為13％，貝塔是1.5；B公司的貝塔是0.8。無風險收益率是4％。問B公司的預期收益率是

A公司的預期收益率為13％，貝塔是1.5；B公司的貝塔是0.8。無風險收益率是4％。問B公司的預期收益率是

答： 您好 稍等 解答過程中

甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產定價模型成立，A證券的必要收益率為21%，貝塔系數為1.6; B證券的必要收益率為30%，貝塔系數為2.5；公司擬將C證券加入投資組合，降低投資風險，A、B、C三種證券投資比重為2.5: 1: 1. 5,最終組合的貝塔系數是1.75。要求:第41題(1)計算無風險收益率和市場組合風險收益率。老師請問：做這樣題沒有思路？

答： 您好，計算過程如下 1. 無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21% 無風險收益率+2.5×市場組合的風險收益率=30% 解得：無風險收益率=5%，市場組合的風險收益率=10%

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問老師，市場平均風險收益率=RM-RF，證券組合風險收益率=貝塔（RM-RF)，是這樣嗎，總是分不清什么情況下帶貝塔系數。

答： 學員你好，市場平均風險收益率=RM-RF，證券組合風險收益率=（RM-RF) 具體的每一類證券=RF%2Bβ*（RM-RF)