甲公司擬持有乙公司的100萬份看漲期權空頭，每份期權到期日可以買入乙公司1股股票，執行價格25元，看漲期權價格5元，當前股價22元。如果到期日股價是28元，甲公司的凈損益為（　　）萬元。

甲公司擬持有乙公司的100萬份看漲期權空頭，每份期權到期日可以買入乙公司1股股票，執行價格25元，看漲期權價格5元，當前股價22元。如果到期日股價是28元，甲公司的凈損益為（　　）萬元。

答： 同學您好，正在解答，請您稍后

同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（　　）元。

答： 你好， 在這個問題中，我們同時買入了1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同。看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，我們需要計算這個投資組合的凈收益。 首先，我們來看看看漲期權。由于股票價格（108元）高于執行價格（100元），看漲期權處于實值狀態。實值期權的內在價值等于股票市場價格超出執行價格的部分，即108元減去100元，等于8元。因此，看漲期權的凈收益為內在價值減去期權價格，即8元減去4元，等于4元。 接下來，我們來看看看跌期權。由于股票價格（108元）高于執行價格（100元），看跌期權處于虛值狀態。虛值期權的內在價值為零，因此看跌期權的凈收益為零。 最后，我們將看漲期權的凈收益（4元）和看跌期權的凈收益（0元）相加，得到投資組合的凈收益。因此

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

"甲公司股票當前每股市價40元，6個月以后股價有兩種可能：上升25%或下降20%，市場上有兩種以該股票為標的資產的期權：看漲期權和看跌期權。每份看漲期權可買人1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，兩種期權執行價格均為45元，到期時間均為6個月，期權到期前，甲公司不派發現金股利，半年無風險報酬率為2%。 要求 （1）利用風險中性原理，計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值，利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。 （2）假設目前市場上每份看漲期權價格2.5元，每份

答： 案例：以此案例中甲公司股票6個月內上升25%或者下降20%為例，依據風險中性原理，現價為40元的甲股6個月內上升的概率等于下降的概率；即上行概率=50%， 下行概率=50%，利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算看漲期權和看跌期權的期權價值，當股價上升 25% 的時候，看漲期權的實際價值為50元（45元+25%×45元），看跌期權的實際價值為0元，所以看漲期權的期權價值為50元-45元的等于5元；當股價下降20%的時候，看漲期權的實際價值為36元＃（45×80%），看跌期權的實際價值為45元， 所以看跌期權的期權價值為45元-36元的等于9元。由此可知，看漲期權的期權價值等于5元，看跌期權的期權價值等于9元。