老師 我不理解，模型不是R=Rf+β*（Rm-Rf）這個嗎

答： 同學(xué)你好，10%是風(fēng)險收益率，也就是公式后半部分，是不包含無風(fēng)險收益率的。

老師你好，題目問的風(fēng)險收益率 到底是Rm-Rf，還是β*（Rm-Rf）？怎么理解這兩個之間的區(qū)別？

答： 你好 市場組合的風(fēng)險收益率是Rm-Rf，因?yàn)槭袌鼋M合的β是1.整個市場對自己的變動的變動比例=1； ?β*(Rm-Rf)表示的是某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率，資產(chǎn)的β不一定=1了。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30%解得: Rf=5%，Rm= 15%請問老師Rf、Rm是怎樣求出來

答： 學(xué)員你好，是不太會解方程嘛？