送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-07-21 10:39

你好; 比如 必要收益率R=無風險收益率+β*(10%-無風險收益率)=無風險收益率+1.5(10%-無風險收益率)=0.15-0.5無風險收益率
無風險收益率=0.3-2R
假設無風險收益率和系數不變,如果市場收益率為15%,
資產收益率=無風險收益率+1.5(15%-無風險收益率)=0.3-2R+1.5(0.15-0.3+2R)=R+7.5%   、

加油 追問

2023-07-21 13:41

0.5無風險收益率,怎么算的0.5?0.3-2R哪里的這些數?

meizi老師 解答

2023-07-21 13:48

 就是 =無風險收益率+1.5*10%-1.5無風險收益率來計算的; 套的公式計算的   =1.5-0.5無風險收益率

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你好; 比如?必要收益率R=無風險收益率%2Bβ*(10%-無風險收益率)=無風險收益率%2B1.5(10%-無風險收益率)=0.15-0.5無風險收益率 無風險收益率=0.3-2R 假設無風險收益率和系數不變,如果市場收益率為15%, 資產收益率=無風險收益率%2B1.5(15%-無風險收益率)=0.3-2R%2B1.5(0.15-0.3%2B2R)=R%2B7.5%? ?、
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