為什么A選項是正確的呢 當增加投資組合中資產(chǎn)的種類時，組合風(fēng)險將不斷降低，而收益率仍然是個別資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值 收益率不應(yīng)該是全部資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均值嗎

答： 您好！很高興為您解答，請稍等

老師，為什么C不對？下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。A.資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均B.資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均C.資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均D.資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均答案ABC資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項D不是答案。

答： 您好，資產(chǎn)組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

【多選題】下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險的表述中，正確的有（ ）。 當資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。 對于資產(chǎn)組合的風(fēng)險，當資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為?）時，組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)；當資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)大于?小于?）時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。 但僅知道相關(guān)系數(shù)大于零時，并不能確定組合的風(fēng)險就一定小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)，因為此時可能相關(guān)系數(shù)接近?，組合風(fēng)險可能接近各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據(jù)相關(guān)系數(shù)大于零不能得出組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)的結(jié)論。