老師，請問投資組合收益率的公式，和投資組合風險的公式分別是什么？

老師，請問投資組合收益率的公式，和投資組合風險的公式分別是什么？

答： 你好 投資組合的收益率就是組成投資組合的各種投資項目收益率的加權平均數。

必要收益率問題公式1: 必要收益率=無風險收益率+風險收益率(風險價值系數×標準離差率)公式2:投資組合必要收益率=無風險收益率+β*市場風險收益率(市場組合必要收益率-無風險收益率)想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝

答： 您好，同學請稍后，老師正在解答

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

如果無風險資產的收益率為5%，風險資產的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經理在風險資產與無風險資產之間構造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產與無風險資產之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。

答： 根據協方差公式和權重計算公式，可以得到：（1）投資經理在風險資產與無風險資產之間投資的比例為0.76：0.24；（2）該投資組合的預期收益率為11.2%。案例分析：利用這個公式，當投資經理認為市場收益率可能高于預期時，他可以在風險資產和無風險資產之間進行分散投資，從而使投資組合收益率有所期望，投資風險也被相應降低。