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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-03-25 20:20

學員你好，單項資產的貝塔系數有可能為1

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學員你好，單項資產的貝塔系數有可能為1
2022-03-25 20:20:59
c選項不一定，若投資組合每一個證券β系數一樣，則投資組合的β系數等于單個證券的β系數，所以c選項不對~
2022-02-25 05:22:50
你好同學。 資本資產定價模型的貝塔系數不是組合貝塔系數。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產風險的程度。當β系數大于1時，該資產風險大于市場平均風險；反之，當β系數小于1時，該資產風險小于市場平均風險；當β系數等于1時，該資產風險與市場平均風險相同。一般來說，若β大于1．5，則認為風險很高。
2020-01-11 12:21:56
您好！老師正在看題目
2024-02-04 15:59:53
您好，資產組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產的加權平均。
2024-06-14 09:07:53
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