1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-15 11:43

你好，求該債券的限制，是計算債券現值的意思嗎？ 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，求該債券的限制，是計算債券現值的意思嗎？?
2022-03-15 11:43:09
同學，你好 你的問題請發完整
2020-12-20 12:57:09
你好，票面利率和市場利率都是年化，D是每半年支付一次利息，每期為半年，不是一年
2022-02-28 13:29:15
您好，請問這個是具體咨詢什么的呢
2024-05-27 15:22:42
我們要計算一個面值為5000元的債券的久期。久期是一個衡量債券價格對利率變化敏感性的指標。 久期通常用于量化利率風險，它表示了債券價格與市場利率變動之間的關聯。 假設債券的面值為 F，市場年利率為 r，票面年利率為 c，期限為 T 年。 久期的計算公式為： 久期 = (債券每年獲得的利息/債券面值) / (市場年利率 - 票面年利率) 修正久期（Modified Duration）是久期的一個變體，它考慮了債券的凸性（convexity）。 修正久期的公式為： 修正久期 = 久期 × (1 %2B (票面年利率/市場年利率))^(2) 注意：這里票面年利率和市場年利率都使用小數形式，例如10%的市場年利率在計算時應該寫為0.1。 計算結果為： 1.久期為 -108333.33333333334 年。 2.修正久期為 -2865416.666666666 年。 這些結果表示，如果市場年利率上升或下降1%，債券價格將根據久期的長度成比例地上升或下降。 久期有一些不足之處： 1.久期只考慮了利率變動對債券價格的影響，但沒有考慮其他可能的風險因素，如信用風險、流動性風險等。 2.對于具有相同久期的不同債券，它們的價格對利率變動的敏感性可能不同，因為它們的凸性（convexity）可能不同。而久期沒有考慮這一點。 3.久期的計算依賴于許多假設和簡化，例如假設債券的現金流是恒定的。在現實中，這些假設可能不成立。
2023-10-25 19:01:29
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...