美國的利率是6%，英國的利率是10%。美元兌英鎊現匯匯率為2.0美元兌1英鎊。6個月(180天)的英鎊期貨合約在100天內到期。計算相關期貨價格。

冷傲的舞蹈 追問

2022-02-17 14:08

現貨價格、融資成本、股息收益題目都沒有告訴呢，怎么算呢？

廖廖老師 解答

2022-02-16 23:31

同學，你好，回復中，請稍后

廖廖老師 解答

2022-02-17 07:15

期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益
一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期貨合約在時間t時的價值；
S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；
r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；
q=股息收益率，以連續復利計（%)；
T=期貨合約到期時間（年）
t=時間（年）

廖廖老師 解答

2022-02-17 12:15

期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益