相關系數為-1的時候，是不是就是套期的原理……

相關系數為-1的時候，是不是就是套期的原理……

答： 你好是的套期就是對沖風險。

c怎么會正確呢，相關系數為1時，機會集是一條直線。正相關不一定是直線吧

答： 您好，是直線的，正相關時投資組合的風險無法通過分散投資來降低。此時，投資組合的期望報酬率和風險是兩種資產期望報酬率和風險的加權平均值。由于風險和報酬率之間存在線性關系，所以機會集曲線表現為一條直線

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（　　）。A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強B．相關系數等于 1 時，不能分散風險C．相關系數大小不影響風險分散效應D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應

答： 同學你好， 正確答案為 b