遠期匯率的報價方法有哪些?

遠期匯率的報價方法有哪些呢?

答:遠期匯率的報價方法.遠期匯率的報價方法通常有兩種:

(1)直接報價法.直截了當地報出遠期交易的匯率.它直接表示遠期匯率,無需根據即期匯率和升水貼水來折算遠期匯率.直接報價方法既可以采用直接標價法,也可以采用間接標價法.它的優點是可以使人們對遠期匯率一目了然,缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系.

(2)點數報價法.也稱為即期匯率加升水、貼水、平價,是指以即期匯率和升水、貼水的點數報出遠期匯率的方法.點數報價法需直接報出遠期匯水的點數.遠期匯水,是指遠期匯率與即期匯率的差額.若遠期匯率大于即期匯率,那么這一差額稱為升水,表示遠期外匯比即期外匯貴.若遠期匯率小于即期匯率,那么這一差額稱為貼水,表示遠期外匯比即期外匯便宜.若遠期匯率與即期匯率相等,那么就稱為平價.這種報價方法是銀行間外匯報價法,通過即期匯率加減升貼水,就可算出遠期匯率.

即期匯率與遠期匯率是什么?

答:按外匯買賣的交割期限來劃分,匯率可分為即期匯率與遠期匯率.所謂交割,是指買賣雙方履行交易契約,進行錢貨兩清的授受行為.外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為.由于交割日期不同,匯率就有差異.即期匯率又稱現匯匯率,是買賣雙方成交后,在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率.

遠期匯率又稱期匯匯率,是買賣雙方事先約定的,據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率.在遠期外匯交易中,一般有幾種交易方式,分別是:直接的遠期外匯交易:是指直接在遠期外匯市場做交易,而不在其它市場進行相應的交易.銀行對于遠期匯率的報價,通常并不采用全值報價,而是采用遠期匯價和即期匯價之間的差額,即基點報價.

遠期匯率可能高于或低于即期匯率.期權性質的遠期外匯交易:公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期.因此,可以與銀行進行期權外匯交易,即賦予企業在交易日后的一定時期內,如5-6個月內執行遠期合同的權利.即期和遠期結合型的遠期外匯交易.遠期交易的報價在遠期外匯交易中,外匯報價較為復雜.

因為遠期匯率不是已經交割,或正在交割的實現的匯率,它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測.在后面的難點分析中我們將對其進行介紹.基本術語的提出在遠期外匯交易中,常常可以看到許多專業術語,令初學者摸不清頭腦,所以,有必要在這里對這些術語進行了解.

升水:當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高于即期匯率時,稱之為升水.如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.75,三個月期的一美元兌馬克價是1:1.7393.此時馬克升水.貼水:當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低于即期匯率時,稱之為貼水.如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.

7393,三個月期的一美元兌馬克價是1:1.75.此時馬克貼水.套算匯率:兩種貨幣之間的價值關系,通常取決于各自兌換美元的匯率.如1英鎊=2美元,且1.5德國馬克=1美元,則3馬克=1英鎊,兩種非美元之間的匯率,便稱為套算匯率.

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