期權溢價的原因是什么?

期權溢價的原因是什么?

答：期權價值=內在價值+時間溢價

期權的內在價值，是指期權立即執行產生的經濟價值。內在價值的大小，取決于期權標的資產的現行市價與期權執行價格的高低。

溢價期權是指執行價格低于個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高于個人外匯買賣實時價格的看跌期權。

不同期權行使價的時間值大小會有所不同。由于等價期權的行使價與相關資產價格相若，所以等價期權的價格全屬時間值，故其于到期時變成價內，即賺取利潤之可能性的變數為最大，故等價期權的時間值(Theta數值)亦是最大的負值。

期權價格小于內在價值時，時間溢價可以為負數?

期權價格不會小于內在價值，最低等于內在價值，時間溢價不可能為負值。

時間溢價也稱為“期權的時間價值”，但它和“貨幣的時間價值”是不同的概念，時間溢價是“波動的價值”，時間越長，出現波動的可能性越大，時間溢價越大。而貨幣的時間價值是時間“延續的價值”，時間延續得越長，貨幣的時間價值越大。

期權價格通常是期權交易雙方在交易所內通過競價方式達成的。在同一品種的期權交易行市表中表現為不同的敲定價格對應不同的期權價格。

期權溢價的原因是什么?我們可以從中總結出幾個結論：1.股票價格為0，期權價值為0;2.期權價值下限為內在價值等......好了，本篇內容已經介紹解答完了，感謝閱讀!