歐式期權是一種可以在期權到期時對特定的標的資產進行賣出或買入的期權。這種期權的特點是在期權到期時，投資者可以選擇要不要執行整個期權，而不是像美式期權一樣只能在到期前或到期當天執行。
歐式期權也分為看漲期權和看跌期權?？礉q期權表示投資者有權在期權到期時以一個合理的價格從標的資產賣出所持有的資產，而看跌期權則表示投資者有權在期權到期時以一個合理的價格從標的資產購買所持有的資產。
拓展知識：歐式期權是相對美式期權而言，它的期權價格的變化主要受到持有期權的人的行為影響。如果受托人選擇不執行期權，那么期權價格就只會受到市場收益率的影響，而不受期貨價格變動的影響。
學員你好，歐式期權的買方在到期日前不可行使權利，只能在到期日行權。美式期權的買方可以在到期日或之前任一交易日提出執行。通俗一點，就是歐式比較刻板，美式比較靈活 答
B 買入看漲期權的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權價值與股價正相關，看跌期權價值與股價負相關。期權有效期內預計發放的紅利增加，則在除息日后，紅利發放導致股價ST降低，從而降低看漲期權價值、增加看跌期權價值。只有選項B描述正確。 答
B 買入看漲期權的到期日價值=max（ST-X，0），買入看跌期權的到期日價值=max（X-ST，0），所以看漲期權價值與股價正相關，看跌期權價值與股價負相關。期權有效期內預計發放的紅利增加，則在除息日后，紅利發放導致股價ST降低，從而降低看漲期權價值、增加看跌期權價值。只有選項B描述正確。 答
價值+45×（1+2%）＝45+40 價值＝37.75 價格40-37.75 你計算一下結果 答
?二叉樹期權定價模型中的u和d的計算公式?u:上行乘數=1%2B上升百分比 d:下行乘數=1-下降百分比?期權價格=上行概率×Cu/(1%2Br)%2B下行概率×Cd/(1%2Br) 其中: 上行概率=(1%2Br-d)/(u-d)? 答
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