商業銀行流動性比例規定多少

商業銀行流動性比例規定多少

答: 中國銀監會今日就《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)公開征求意見.《辦法》借鑒了國際金融監管改革成果,引入流動性覆蓋率、凈穩定資金比例等監管指標,要求商業銀行的流動性覆蓋率和凈穩定資金比例不低于100%.

此外,《辦法》還要求,商業銀行的存貸比應當不高于75%,流動性比例應當不低于25%.

值得注意的是,此次金融危機后,各國普遍加強了對外資銀行流動性自足能力的監管.《辦法》統一了對中外資銀行具有共性的流動性風險監管要求,也針對外資銀行流動性風險管理的特殊性做出了一些規定.根據外資銀行的流動性風險狀況,銀監會可以對其境內資產負債比例、跨境資金凈流出比例提出限制性要求.如外資法人銀行境內本外幣資產低于境內本外幣負債、集團內跨境資金凈流出比例超過25%,以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%時,應當在兩個工作日內向銀監會報告.

《辦法》擬于2012年1月1日開始實施.商業銀行最遲應于2013年底前達到流動性覆蓋率監管標準,2016年底前達到凈穩定資金比例監管標準.

商業銀行流動性比例的計算公式是怎樣的?

答:相關公式如下:

(1)流動性需求預測=貸款變化的預測值+法定準備金變化值-存款變化的預測值

(2)商業銀行的總流動性需求公式如下:

流動性總需求=負債流動性需求+貸款流動性需求=95%×(游資負債-法定準備)+30%×(易變負債-法定準備)+15%×(穩定資金-法定準備)+100%×預計新增貸款

流動資產比例指標是在側重資產管理方針下,銀行衡量流動性風險程度的重要指標.

流動性資產是指1個月內(含1個月)可變現的資產.

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