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白云
2024-01-03
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標的資產的現行價格；距離期權到期日的時間；標的資產的價格波動性；期權的行權價格；無風險證券的利率；普通股或附息證券的預期股利或利息的現值。
A 行權價值。
對于看跌期權，行權價格越高，看跌期權的價值越高。因為。看跌期權的持有者認為期權的價格過低。如果行權價格高，掙得就多。 如果要求對方100元買入，如果跌倒20元，就掙了80元。如果要求對方50元買入，才能掙30元。
B 標定資產的價格越高。
看跌期權就越不值錢。因為看跌期權只有在標的跌的時候才掙錢。如果標的反而升了。就不執行了。看漲期權正好相反，標的價格越高。越掙錢。
C 到期日之前的時間越長，期權的價格越高。因為時間越長。 不確定性越高。 時間越短，確定性越高。
D 股價波動越大， 則價值越大。因為不確定性越大。
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