"MN公司目前的股票市價為100元，市場上有以該股票為標的資產的期權交易，有關資料如下： （1）MN股票到期時間為半年的看漲期權和看跌期權具有相同的執行價格； （2）MN股票的看漲期權目前內在價值為2元； （3）年無風險報酬率為4%； （4）半年內股票不派發紅利。假設該股票年收益率的標準差不變。 要求： （1）假定半年后股價有上升與下降兩種可能，其中上升時股票市價為133.33元，請按照二叉樹模型計算看漲期權價值； （2）根據平價定理計算看跌期權價值。"

時尚的蛋撻 追問

2023-03-22 19:50

那么看跌期權的價值如何計算呢？

良老師1 解答

2023-03-22 19:50

根據平價定理，看跌期權的價值等于看漲期權的價值與期權到期時的標的價格之差，因此看跌期權的價值等于35.33元減去期權到期時的標的價格，即133.33-35.33=98元。