"某人擁有一個兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標準差及權數分別如下：證券 A B 期望收益率（%） 5 15 標準差（%） 10 25 權數 0.71 0.29 對于各種相關系數水平，投資組合的最大標準差是多少？最小的又是多少？"

齊惠老師

職稱：會計師

2023-03-16 14:04

根據提供的數據，最大標準差是組合中最大標準差的加權和，即0.71*10%+0.29*25%=17.35%；最小的標準差為組合中最小標準差的加權和，即0.71*5%+0.29*15%=9.45%。

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