(1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，可以求得每一種股票的預期風險報酬率，r=r0+β(Rm-R0)，其中r0表示無風險收益率，Rm表示市場收益率，β為股票的β系數(shù)，即股票的β系數(shù)為2.0的股票的預期風險報酬率r1=5%+2.0*(10%-5%)=15%，股票的β系數(shù)為1.2的股票的預期風險報酬率r2=5%+1.2*(10%-5%)=12%，股票的β系數(shù)為0.8的股票的預期風險報酬率r3=5%+0.8*(10%-5%)=9%。  
(2)根據(jù)組合投資理論，組合中每只股票的β系數(shù)為該只股票的β系數(shù)乘以股票的投資比例，即組合的β系數(shù)beta=(60/150)*2.0+(40/150)*1.2+(50/150)*0.8=1.4。 
(3)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，組合的預期收益率Rp=r0+β*(Rm-r0)=5%+1.4*(10%-5%)=11.5%。